2023年6月21日发(作者：)

管　　理　　工　　程　　学　　报Vol115,No.2JournalofIndustrialEngineeringΠEngineeringManagement2001年第2期一种新的计算组合预测权重的方法黄　岩　张国春　王其藩　朱道立　　摘　要　建立了基于最小二乘原理的组合预测模型,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法,即Frank2Wolfe算法,并将其应用于实证研究。结果表明,Frank2Wolfe方法用于求解组合预测问题的权重时,是一种行之有效的方法。　　关键词　组合预测;Frank2Wolfe算法;预测精度　　中图分类号:C934　　文献标识码:A　　文章编号:100426062(203…,ent)T,t=1,2,…,N引言自1969年和r首次提出了组合预测的理论和方法以来,组合预测的理论在国内外得到了广泛的应用和发展,而且还在不断地丰富和完善之中,至今仍是预测领域的学术热点之一。为了提高预测结果的精度,对于同一预测问题,若有几种方法,可以采用组合预测方法。以不同的目标函数作要求进行组合,就可得到不同的权系数。为了有效地利用各种模型的优点,将不同的预测方法进行组合,以求产生较好的预测效果。组合预测方法表明,即使一个效果不佳的预测方法,只要它含有系统的独立信息,当其与一个较好的预测方法进行组合后,同样能够改善系统的预测性能,组合预测的目的是综合利用各种方法所提供的信息,避免单一模型丢失信息的缺憾,减少随机性,提高预测精度。求解组合预测问题权重的方法有线性、非线性、动态规划及神经网络等方法,本文提出了求解组合预测问题的一种新算法,即Frank2Wolfe方法,并以组合预测的预测误差平方和最小为目标函数时,得到一组最优的加权系数,实证研究的结果表明,它是一种简便有效的方法。T(e1t,e2t,…,ent)所以e2t=(ω1,ω2,…,ωn)(e1t,e2t,…,ent)(ω1,ω2,…,ωn)=WEtWTT其中W=(ω1,ω2,…,ωn)e1tEt=e2te1t2Te1te2te2t2…e1te2t…e2tent………ent2…ente1t…ente2t令J=6e2t=WT6EtW=WTEWt=1t=1NN其中6e21tNt=1Nt=16e1te2tt=1N…………t=1N6e1tent6e2tent…t=1NE=t=16e2te1t…N6e22t…Nt=1t=16ente1tt=16ente2tN6e2ntN称E为预测误差信息矩阵。1　组合预测模型的建立设对同一预测对象,存在n种不同的预测方法(或模型)^Yit(i=1,2,…

2023年6月21日发(作者：)

管　　理　　工　　程　　学　　报Vol115,No.2JournalofIndustrialEngineeringΠEngineeringManagement2001年第2期一种新的计算组合预测权重的方法黄　岩　张国春　王其藩　朱道立　　摘　要　建立了基于最小二乘原理的组合预测模型,提出了求解此组合预测模型的一种新的算法,即Frank2Wolfe算法,并将其应用于实证研究。结果表明,Frank2Wolfe方法用于求解组合预测问题的权重时,是一种行之有效的方法。　　关键词　组合预测;Frank2Wolfe算法;预测精度　　中图分类号:C934　　文献标识码:A　　文章编号:100426062(203…,ent)T,t=1,2,…,N引言自1969年和r首次提出了组合预测的理论和方法以来,组合预测的理论在国内外得到了广泛的应用和发展,而且还在不断地丰富和完善之中,至今仍是预测领域的学术热点之一。为了提高预测结果的精度,对于同一预测问题,若有几种方法,可以采用组合预测方法。以不同的目标函数作要求进行组合,就可得到不同的权系数。为了有效地利用各种模型的优点,将不同的预测方法进行组合,以求产生较好的预测效果。组合预测方法表明,即使一个效果不佳的预测方法,只要它含有系统的独立信息,当其与一个较好的预测方法进行组合后,同样能够改善系统的预测性能,组合预测的目的是综合利用各种方法所提供的信息,避免单一模型丢失信息的缺憾,减少随机性,提高预测精度。求解组合预测问题权重的方法有线性、非线性、动态规划及神经网络等方法,本文提出了求解组合预测问题的一种新算法,即Frank2Wolfe方法,并以组合预测的预测误差平方和最小为目标函数时,得到一组最优的加权系数,实证研究的结果表明,它是一种简便有效的方法。T(e1t,e2t,…,ent)所以e2t=(ω1,ω2,…,ωn)(e1t,e2t,…,ent)(ω1,ω2,…,ωn)=WEtWTT其中W=(ω1,ω2,…,ωn)e1tEt=e2te1t2Te1te2te2t2…e1te2t…e2tent………ent2…ente1t…ente2t令J=6e2t=WT6EtW=WTEWt=1t=1NN其中6e21tNt=1Nt=16e1te2tt=1N…………t=1N6e1tent6e2tent…t=1NE=t=16e2te1t…N6e22t…Nt=1t=16ente1tt=16ente2tN6e2ntN称E为预测误差信息矩阵。1　组合预测模型的建立设对同一预测对象,存在n种不同的预测方法(或模型)^Yit(i=1,2,…